База данных: ЭКЖ Университет онлайн кітапханасы кітаптар
Беті 1, Нәтижелерін: 1
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Анализ математических моделей Базель II [Электронный ресурс] : монография / Ф. Т. Алексеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас, В. М. Солодков. - Москва : Физматлит, 2010. - 287 с. - Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - ISBN 978-5-9221-1142-3 : Б. ц.
ББК 65.262.1 + 65.050
Аннотация: Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору «Базель II». Книга ведет читателя от общих подходов к оценке определенного риска к рекомендациям «Базель II» по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам специализации «Банковское дело».
Доп.точки доступа:
Алексеров, Ф. Т.
Андриевская, И. К.
Пеникас, Г. И.
Солодков, В. М.
Физматлит
Анализ математических моделей Базель II [Электронный ресурс] : монография / Ф. Т. Алексеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас, В. М. Солодков. - Москва : Физматлит, 2010. - 287 с. - Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - ISBN 978-5-9221-1142-3 : Б. ц.
| УДК |
Аннотация: Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору «Базель II». Книга ведет читателя от общих подходов к оценке определенного риска к рекомендациям «Базель II» по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам специализации «Банковское дело».
Доп.точки доступа:
Алексеров, Ф. Т.
Андриевская, И. К.
Пеникас, Г. И.
Солодков, В. М.
Физматлит
Беті 1, Нәтижелерін: 1