База данных: Каталог ЭБС Университетская библиотека онлайн
Страница 1, Результатов: 1
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Кибзун, А. И.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями [Электронный ресурс] : монография / А. И. Кибзун, Ю. С. Кан. - Москва : Физматлит, 2009. - 372 с. - Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - ISBN 978-5-9221-1148-5 : Б. ц.
ББК 22.17
Аннотация: В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.
Физматлит
Кибзун, А. И.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями [Электронный ресурс] : монография / А. И. Кибзун, Ю. С. Кан. - Москва : Физматлит, 2009. - 372 с. - Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. - ISBN 978-5-9221-1148-5 : Б. ц.
| УДК |
Аннотация: В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.
Физматлит
Страница 1, Результатов: 1